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崗位職責(zé):
1、深入研究多周期、多類型預(yù)測信號的聯(lián)合優(yōu)化，控制組合波動，提升組合收益；
2、持續(xù)迭代優(yōu)化器，改進風(fēng)險模型和評價標(biāo)準(zhǔn)，擴大策略容量；
3、設(shè)計新的信號需求，持續(xù)產(chǎn)出低相關(guān)組合；協(xié)助優(yōu)化對沖交易策略；
4、對股票/期貨市場微觀結(jié)構(gòu)進行數(shù)據(jù)分析，探索高頻數(shù)據(jù)中的統(tǒng)計規(guī)律，歸納邏輯開發(fā)高頻特征；
5、優(yōu)化策略交易執(zhí)行環(huán)節(jié)，提升策略的實盤表現(xiàn)，跟蹤分析策略收益歸因。

任職要求:
1、碩士及以上學(xué)歷，具有計算機、數(shù)學(xué)、物理、統(tǒng)計、金融工程等理工科專業(yè)背景；
2、可熟練使用Python進行數(shù)據(jù)處理及建模，具備較強的工程實現(xiàn)能力和自主學(xué)習(xí)能力，具備C++開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、具備1年以上組合優(yōu)化方面相關(guān)經(jīng)歷，對多信號融合有系統(tǒng)性研究，對A股市場風(fēng)格變化、alpha周期性變化有深刻認(rèn)知；
4、具備高頻因子研究經(jīng)驗，深入了解使用level2逐筆數(shù)據(jù)或期貨切片數(shù)據(jù)，在日內(nèi)因子方面有過體系化研究。